Data Expert en Proyección y Modelos de Riesgo de Crédito

¿Qué estamos buscando Actualmente buscamos un perfil proactivo, con capacidad analítica, que disfrute cuestionando resultados y demuestre capacidad de síntesis y enfoque para realizar presentaciones de los resultados obtenidos para integrarse en un equipo que desarrolla proyecciones de provisiones por riesgo de crédito Hablemos del proyecto... Tu misión principal se centrará en desarrollar las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo distintos escenarios y con distintas finalidades (internas o regulatorias (Stress Test), siempre considerando las expectativas supervisoras y los objetivos que internamente establezca el Grupo. Entre tus responsabilidades principales se encontrarán: Realizarás la proyección del impacto en provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo escenarios base y adversos con finalidad interna o regulatoria (Stress Test EBA). Participarás en la elaboración del Plan Estratégico y del ICAAP del Grupo. Desarrollarás y harás mantenimiento de motores de proyección de pérdidas por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo finalidades internas o regulatorias. Harás presentación, seguimiento y validación periódica de la información de provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk. Participarás y coordinarás proyectos transversales internos de la dirección. Harás seguimiento de implantación de nuevos modelos, impactos y metodologías aplicadas. Contrastarás las proyecciones realizadas con respecto al desarrollo real y propondrás alternativas correctivas necesarias. Revisarás y valorarás la consistencia de las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y metodologías de proyección, desarrolladas por las filiales del Grupo con respecto a las implementadas a nivel consolidado o en Banco Sabadell. Generarás y mantendrás bases de datos históricas y con drivers relevantes para la realización de las proyecciones. Definirás metodologías de proyección y colaborarás en el desarrollo de modelos relacionados con la proyección de pérdidas de crédito (PD, LGD y staging). ¿Qué valoramos de tu candidatura? Que tengas estudios superiores en ámbito Técnico (Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o similar). Valoraremos positivamente que aportes formación complementaria (Postgrado o Máster) en Finanzas Cuantitativas o en Analítica de Datos. Experiencia mínima de 3-4 años en Consultoría o Banca, en posición similar (proyecciones o modelos de riesgo de crédito). Que estés habituado y/o aportes experiencia contrastada en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes. Que domines lenguajes de programación estadística (SAS - SQL), así como del paquete Office (Excel, PowerPoint). Que aportes un buen nivel de Inglés (mínimo B2).